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Responsable de l'Ingénierie Quantitative H/F
- 15 janvier
- Ile-de-France
- CDI
Au sein du pôle Métier Structurés, l?équipe d?Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter
les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les
équipes du pôle ont besoin.
Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d?actifs (Actions, Taux, FX, Crédit,
Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».
Principales Responsabilités:
Être le référent du pôle métier sur tous les sujets quantitatifs.
Animer et organiser le comité de contre-valorisation avec le département des risques.
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier et autres interlocuteurs
internes
soutenir les équipes de gestion, de structuration et Amundi Finance dans tous les aspects
quantitatifs
Répondre aux différentes demandes d?acteurs externes : Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire.
Assurer le respect et l?application de la gouvernance modèle
Maintenir en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++) et Python.
Implémenter des nouveaux payoff, méthodes et modèles dans la librairie de pricing.
Analyser les risques et le « pricing » des nouveaux produits.
Valoriser le book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
Réaliser toutes les études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d?investissement).
Contribuer dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle Bâloise liée à l'activé dérivés.
Responsabilités additionnelles :
Management et animation des équipes :
o Assurer le recrutement des postes ouverts,
o Conformément à la politique générale de la banque en matière de ressources humaines et au sujet
de recherche spécifique, son équipe recrutera 1 à 2 stagiaires.
Encourager et développer les compétences des équipes
Identifier des sources de gain de productivité et optimisation des processus de valorisation.
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier
soutenir les équipes de
gestion et de structuration pour tous les aspects quantitatifs
Responsabilités légales et réglementaires :
Se conformer aux obligations légales, à la réglementation et à la conformité édictée par le groupe
Maintenir des connaissances à jour pour s?assurer d?être qualifié pour le poste.
Compléter les formations
obligatoires afin d?atteindre et de maintenir les compétences requises
En tant que Manager, être responsable de la mise en oeuvre des systèmes internes, des contrôles et
s?assurer que l?équipe adhère aux exigences
- Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des
risques,
- Très bonne connaissance des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de
marché,
- Expérience souhaitée de 10 ans minimum en Finance de Marché.
- Excellente connaissance en mathématiques financières.
- Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication
- Capacité à piloter les projets dans les délais.
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
- Sens du travail en équipe.
- Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
- Orienté résultats.
- Bonne maitrise des outils informatiques
- Programmation en C/C++, Python et autres langages de programmation.
- Université / école d'ingénieur complétée d?un Master M2.
- Expérience prouvée dans le développement et la maintenance d?une librairie de pricing en C++.
- Connaissance en mathématiques financières, statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
- Expertise en C++ et Python
les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les
équipes du pôle ont besoin.
Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d?actifs (Actions, Taux, FX, Crédit,
Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».
Principales Responsabilités:
Être le référent du pôle métier sur tous les sujets quantitatifs.
Animer et organiser le comité de contre-valorisation avec le département des risques.
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier et autres interlocuteurs
internes
soutenir les équipes de gestion, de structuration et Amundi Finance dans tous les aspects
quantitatifs
Répondre aux différentes demandes d?acteurs externes : Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire.
Assurer le respect et l?application de la gouvernance modèle
Maintenir en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++) et Python.
Implémenter des nouveaux payoff, méthodes et modèles dans la librairie de pricing.
Analyser les risques et le « pricing » des nouveaux produits.
Valoriser le book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
Réaliser toutes les études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d?investissement).
Contribuer dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle Bâloise liée à l'activé dérivés.
Responsabilités additionnelles :
Management et animation des équipes :
o Assurer le recrutement des postes ouverts,
o Conformément à la politique générale de la banque en matière de ressources humaines et au sujet
de recherche spécifique, son équipe recrutera 1 à 2 stagiaires.
Encourager et développer les compétences des équipes
Identifier des sources de gain de productivité et optimisation des processus de valorisation.
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs du pôle métier
soutenir les équipes de
gestion et de structuration pour tous les aspects quantitatifs
Responsabilités légales et réglementaires :
Se conformer aux obligations légales, à la réglementation et à la conformité édictée par le groupe
Maintenir des connaissances à jour pour s?assurer d?être qualifié pour le poste.
Compléter les formations
obligatoires afin d?atteindre et de maintenir les compétences requises
En tant que Manager, être responsable de la mise en oeuvre des systèmes internes, des contrôles et
s?assurer que l?équipe adhère aux exigences
- Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des
risques,
- Très bonne connaissance des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de
marché,
- Expérience souhaitée de 10 ans minimum en Finance de Marché.
- Excellente connaissance en mathématiques financières.
- Aisance relationnelle et très bonne capacité de communication
- Capacité à piloter les projets dans les délais.
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
- Sens du travail en équipe.
- Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
- Orienté résultats.
- Bonne maitrise des outils informatiques
- Programmation en C/C++, Python et autres langages de programmation.
- Université / école d'ingénieur complétée d?un Master M2.
- Expérience prouvée dans le développement et la maintenance d?une librairie de pricing en C++.
- Connaissance en mathématiques financières, statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
- Expertise en C++ et Python
