linkfinance - Tout l'emploi en finance : offres d'emploi banque, gestion, comptabilité, IT, assurance
- Connectez-vous à linkfinance :
- Espace candidats / Espace recruteurs
Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F
- 08 juillet
- Ile-de-France
- CDI
La Direction Modèles Internes Groupe assume la responsabilité faîtière de la DRG pour l?ensemble de la LMR en matière de développement et de suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque opérationnel.
Elle est chargée directement de la conception, du développement et du suivi de certains modèles de mesure de risques et globalement d?assurer une coordination des travaux de l?ensemble des équipes de modélisation situées dans les équipes risques des entités CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M (anciennement CACF), CACEIS, CALEF et des entités BDI.
L?équipe Modèle Bâlois (MOB) est responsable des modèles de mesure du risque de crédit servant notamment au calcul des exigences en fonds propres prudentielles.
L?équipe MOB s?assure de la qualité, de l?implémentation et du suivi de ces modèles, réalise les études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.
En qualité d'ingénieur d'études statistiques de l?équipe Modèles Bâlois de la Direction des Risques Groupe, vous participerez :
au développement des modèles prudentiels couvrant la Grande clientèle du Groupe Crédit Agricole (Entreprises, professionnels de l?immobilier et collectivités publiques) et la banque de détail des Caisses régionales
à l?évaluation du risque de modèle et des marges de conservatisme associés
à leur maintien (backtesting et mise à jour)
à la réalisation des travaux de simulation de leur(s) impact(s).
Doctorat / Master 2 / Ecole d?Ingénieur.
Spécialisation : Data, Statistiques.
Elle est chargée directement de la conception, du développement et du suivi de certains modèles de mesure de risques et globalement d?assurer une coordination des travaux de l?ensemble des équipes de modélisation situées dans les équipes risques des entités CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M (anciennement CACF), CACEIS, CALEF et des entités BDI.
L?équipe Modèle Bâlois (MOB) est responsable des modèles de mesure du risque de crédit servant notamment au calcul des exigences en fonds propres prudentielles.
L?équipe MOB s?assure de la qualité, de l?implémentation et du suivi de ces modèles, réalise les études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.
En qualité d'ingénieur d'études statistiques de l?équipe Modèles Bâlois de la Direction des Risques Groupe, vous participerez :
au développement des modèles prudentiels couvrant la Grande clientèle du Groupe Crédit Agricole (Entreprises, professionnels de l?immobilier et collectivités publiques) et la banque de détail des Caisses régionales
à l?évaluation du risque de modèle et des marges de conservatisme associés
à leur maintien (backtesting et mise à jour)
à la réalisation des travaux de simulation de leur(s) impact(s).
Doctorat / Master 2 / Ecole d?Ingénieur.
Spécialisation : Data, Statistiques.
