Stagiaire Modelisation de paramètres à maturité IFRS 9 H/F

  • 05 January
  • Ile-de-France
  • Stage
LCL
Au cours de ce stage de 6 mois, vous serez pleinement intégré au sein de l'équipe en charge de la Modélisation des Risques de la Direction des Risques de LCL.
L'équipe Modélisation des Risques compte à ce jour douze analystes quantitatifs, plusieurs consultants et alternants.
Dynamique et en développement, cette équipe est guidée par les objectifs qui sont à l'origine de sa création :
Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâlois :
- Assurer l'amélioration et le back-testing des méthodes d'estimation du triplet Bâlois et des scores réglementaires

- Développer des stress-tests et mener leur analyse sur l'ensemble du portefeuille LCL.

Identifier et aider au pilotage du risque de crédit en apportant une réelle expertise quantitative :
- Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif) en lien avec la norme IFRS 9

- Apporter une aide à la décision aux métiers Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing de LCL par le biais d'analyses « ad hoc » et à travers le développement et le suivi d'Outils d'Aide à la Décision (scores d'octroi, système expert, etc.).

Participer à la gestion des Systèmes d'informations :
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit et aux reportings

- Aider à la conception et aux contrôles de la cohérence statistique des données risques.

Le sujet de stage porte sur le développement de nouveaux modèles d'estimation des paramètres IFRS 9 à maturité.
Dans le cadre de la réglementation Bâloise, les paramètres PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) et EAD (Exposure at Default) sont estimés à horizon un an.
La norme IFRS 9 impose d'évaluer des pertes de crédits attendues (ECL
Expected Credit Loss) à maturité, ce qui nécessite de modéliser la PD, la LGD et l'EAD life time.
L'objet du stage sera de construire les modèles permettant de calibrer ces paramètres en estimant les cash flows futurs et en intégrant l'effet du cycle économique et les prévisions économiques futures.

Au cours de votre stage vous participez aux travaux suivants : revue des modèles réglementaires en place
état de l'art
proposition et confrontation de méthodologies au regard des données internes de LCL
construction et validation des périmètres de modélisation et des étapes de contrôles
développement de modèles basés sur l'approche des modèles de survie (type modèles de Cox, modèles de Weibull, etc.), des chaînes de Markov, de modèles sur séries temporelles ou autres
back-testing des modèles
étude des impacts de la modélisation sur les portefeuilles concernés
analyse, comparaison et choix de modèles compte tenu des critères statistiques et économiques.
Vous serez amené à contribuer à la réalisation d'analyses quantitatives spécifiques pouvant amener à répondre aux besoins des différentes Directions.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Ecole de statistiques / école d'ingénieur / Université
Master 1 / Master 2
Spécialisation : Statistiques