linkfinance - Tout l'emploi en finance : offres d'emploi banque, gestion, comptabilité, IT, assurance
- Connectez-vous à linkfinance :
- Espace candidats / Espace recruteurs
STAGE Ingénieur quantitatif Challenge techniques de validation des performances modèles de notations H/F
- 01 avril
- Ile-de-France
- Stage
STAGE
- Ingénieur quantitatif ? Challenge des techniques de validation des performances de modèles de notations F/H
Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation et Risque Modèle Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques et du risque de modèle.
Rattaché à l?unité en charge de la Validation des Modèles Groupe, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d?audit avec une composante quantitative marquée.
Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d?analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, conformité), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l?activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.
Contexte
Dans le cadre de la réglementation Bâle III, Crédit Agricole estime des paramètres de PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) et CCF (Credit Conversion Factor) sur ses portefeuilles au titre du risque de crédit.
Du fait de leur utilisation dans le calcul des exigences de fonds propres réglementaires (RWA), il est fondamental de fournir une mesure fiable et précise de ces paramètres.
En juillet 2022, l?Autorité Bancaire Européenne a défini un nouveau cadre réglementaire concernant ses attentes relatives aux fonctions de Validation au travers du guide « Supervisory Handbook on the validation of rating systems under the Internal Ratings Based approach ».
Ce guide demande notamment aux fonctions de Validation d?évaluer les performances des modèles finaux grâce à des méthodes challengers et d?autres outils quantitatifs.
Ainsi, les fonctions de Validations doivent avoir leurs propres indicateurs leur permettant de juger de la validité des modèles.
Objet du stage
A partir des différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe, le stagiaire sera chargé de challenger ces méthodes dans le but de créer un set d?indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation en développant une application web interne.
Il sera nécessaire d?étudier l?applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.).
L?application développée sera testée à travers des données internes.
Ces indicateurs et tests devront être implémentés dans un outil (python) permettant l?automatisation des analyses.
Écoles d?ingénieur et/ou M1 d?Université, avec une spécialisation statistiques/en mathématiques appliquées
- Ingénieur quantitatif ? Challenge des techniques de validation des performances de modèles de notations F/H
Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation et Risque Modèle Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques et du risque de modèle.
Rattaché à l?unité en charge de la Validation des Modèles Groupe, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d?audit avec une composante quantitative marquée.
Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d?analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, conformité), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l?activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.
Contexte
Dans le cadre de la réglementation Bâle III, Crédit Agricole estime des paramètres de PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) et CCF (Credit Conversion Factor) sur ses portefeuilles au titre du risque de crédit.
Du fait de leur utilisation dans le calcul des exigences de fonds propres réglementaires (RWA), il est fondamental de fournir une mesure fiable et précise de ces paramètres.
En juillet 2022, l?Autorité Bancaire Européenne a défini un nouveau cadre réglementaire concernant ses attentes relatives aux fonctions de Validation au travers du guide « Supervisory Handbook on the validation of rating systems under the Internal Ratings Based approach ».
Ce guide demande notamment aux fonctions de Validation d?évaluer les performances des modèles finaux grâce à des méthodes challengers et d?autres outils quantitatifs.
Ainsi, les fonctions de Validations doivent avoir leurs propres indicateurs leur permettant de juger de la validité des modèles.
Objet du stage
A partir des différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe, le stagiaire sera chargé de challenger ces méthodes dans le but de créer un set d?indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation en développant une application web interne.
Il sera nécessaire d?étudier l?applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.).
L?application développée sera testée à travers des données internes.
Ces indicateurs et tests devront être implémentés dans un outil (python) permettant l?automatisation des analyses.
Écoles d?ingénieur et/ou M1 d?Université, avec une spécialisation statistiques/en mathématiques appliquées
