Quantitative Analyst - Paris

  • 19 May
  • Ile-de-France
  • CDI
  • €65522.99 - €95306.17 per annum + bonus
Oliver James Associates
Avez-vous un minimum de 3 ans d'expérience sur les marchés financiers ? Souhaitez-vous travailler en salle de marché ?

Si oui, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au plus vite.

Nous recherchons, pour l'un de nos clients, grande banque internationale un Analyste Quantitatif Risk de Marché afin de travailler au sein de leur salle de marché.

Vous travaillerez sur les sujets suivants :

* Développement de modèles
* Contribution à l'amélioration de ces modèles
* Validation des modèles existants
* Adaptation des modèles
* Répondre aux demandes du régulateur
* Les modèles de risque de marché : VaR, Stress Testing, IRC, FRTB, Capital Models…
* Market Risk Measures
* Langages : SAS, Matlab et/ou Python



Vous êtes issue d'une formation en maths/statistiques (ENSAE / ENSAI / Ecole d'ingénieurs / Université) avec une première expérience sur les marchés financiers. Vous disposez de 3 ans minimums sur les différents produits de marché (taux et change) ainsi que sur les sujets réglementaires. Vous avec une bonne connaissance sur les mesures de risques et les produits dérivés.

Enfin, l'anglais est indispensable dans ce poste.

De belles perspectives d'évolution à l'international et en transverse sont envisageables.

Intéressé(e) ? Envoyez-moi votre CV actualisé : justine.carlotti@ojassociates.com