Expert - Quantitative Analyst Credit Risk - Paris

  • 19 May
  • Ile-de-France
  • CDI
  • €65522.99 - €95306.17 per annum + bonus
Oliver James Associates
Disposez-vous d'un minimum de 5 ans d'expérience dans la modélisation statistique ? Avez-vous le souhait de travailler et d'évoluer dans un contexte international ?

Si oui, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au plus vite.

Notre client, grande banque internationale, recherche un profil expert d'analyste quantitatif en risque de crédit qui sera rattaché(e) au responsable de la direction des risques.

Cette opportunité vous offrira une vision 360°, vos principales missions seront :

* Modélisation statistique (PD, LGD, EAD)
* Connaissance de l'environnement réglementaire
* Gouvernance de l'ensemble des modèles existants
* Superviser la conception des modèles
* Défendre les modèles
* Stress test
* Portefeuille: Corporte ou wholesales
* Langages: SAS



Vous êtes issue d'une formation en maths/statistiques (ENSAE / ENSAI / Ecole d'ingénieurs / Université) avec une solide expérience de 5 ans minimum en modélisation statistique. Par ailleurs, la maitrise de l'anglais technique est obligatoire car vous serez amené à échanger quotidiennement avec les équipes internationales. Enfin la connaissance des portefeuilles Corporate et/ou wholesales est fortement apprécié.

De belles perspectives d'évolution à l'international et en transverse sont envisageables.

Intéressé(e) ? Envoyez-moi votre CV actualisé : justine.carlotti@ojassociates.com