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Climate Risk Analyst H/F
- 24 mars
- Ile-de-France
- Stage
Vous recherchez un stage en banque et vous avez un intérêt pour la gestion des risques ? Alors cette offre est faite pour vous !
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l?équipe Modèle Interne.
Cette équipe a en charge la mise en ?uvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché et de contrepartie.
Objectifs du stage :
Les risques associés au changement climatique sont une source de risque financier et doivent par conséquent être analysés et appréhendés par les banques d?investissement.
Comme en témoigne l?organisation en 2022 du premier exercice de stress-test climatique au niveau européen encadré par l?autorité bancaire européenne (EBA), ces risques font l?objet d?une surveillance nouvelle de la part les régulateurs.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Le stage s?articulera autour des principales étapes suivantes :
Compréhension des hypothèses et scénarios proposés par les institutions de référence NGFS (Network for Greening the Financial System), ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EBA (European Banking Authority)
Analyse détaillée des modèles macro-économiques couvrant les risques climatiques : Agent-Based Models, Integrated Assessments Models, NiGEM (National Institute Global Econometric Model)
Développement du corpus documentaire portant sur les risques climatiques
Contribution au développement d?un module de calibration de scénarios autour de la libraire du Modèle Interne.
Ce stage sera encadré par un analyste quantitatif sénior.
Il vous permettra ainsi de développer vos compétences fonctionnelles en gestion des risques de marché et climatiques ainsi que vos connaissances en modèle macro-économiques.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Mathématiques Appliquées, Statistiques, Probabilité, Machine Learning, Programmation informatique
Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l?équipe Modèle Interne.
Cette équipe a en charge la mise en ?uvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché et de contrepartie.
Objectifs du stage :
Les risques associés au changement climatique sont une source de risque financier et doivent par conséquent être analysés et appréhendés par les banques d?investissement.
Comme en témoigne l?organisation en 2022 du premier exercice de stress-test climatique au niveau européen encadré par l?autorité bancaire européenne (EBA), ces risques font l?objet d?une surveillance nouvelle de la part les régulateurs.
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Le stage s?articulera autour des principales étapes suivantes :
Compréhension des hypothèses et scénarios proposés par les institutions de référence NGFS (Network for Greening the Financial System), ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EBA (European Banking Authority)
Analyse détaillée des modèles macro-économiques couvrant les risques climatiques : Agent-Based Models, Integrated Assessments Models, NiGEM (National Institute Global Econometric Model)
Développement du corpus documentaire portant sur les risques climatiques
Contribution au développement d?un module de calibration de scénarios autour de la libraire du Modèle Interne.
Ce stage sera encadré par un analyste quantitatif sénior.
Il vous permettra ainsi de développer vos compétences fonctionnelles en gestion des risques de marché et climatiques ainsi que vos connaissances en modèle macro-économiques.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Mathématiques Appliquées, Statistiques, Probabilité, Machine Learning, Programmation informatique
