Chargé d'études statistiques H/F

  • 10 October
  • Ile-de-France
  • Alternance
Crédit Agricole Consumer Finance
Vous rejoindrez le service pilotage et analyse des risques, constitué de huit personnes, qui a pour missions principales :
L'émission d'avis risques sur différentes thématiques (validation des scores d'octroi, backtesting, méthodologie de provisionnement statistique)

La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles)

La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe

L'accompagnement des entités à l'international (soit 19 pays) sur ces thématiques.

Descriptif de la mission :

La norme IFRS9, dont l'application est prévue au 1 janvier 2018, conduit à une modification profonde des méthodologies de calcul des provisions, avec notamment une convergence accrue avec les méthodologies bâloises et une meilleure prise en compte de l'environnement macro-économique.

Dans ce contexte, une équipe est dédiée aux calculs des paramètres de dépréciations conformes à la norme IFRS 9 et backtesting des modèles.


Vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser des études statistiques spécifiques visant à justifier les hypothèses méthodologiques retenues (seuil de dégradation significative, macro-économique model, etc.) pour la déclinaison de cette nouvelle norme comptable


- Contribuer à la validation et au backtesting des modèles d'estimation des paramètres servant au calcul des provisions IFRS9 (PD, LGD, CCF, remboursement anticipés)


- Participer au développement pour le compte des filiales française et internationales de CACF des modèles économétriques d'estimation de sensibilité des paramètres IFRS 9 aux variables macroéconomiques


- Contribuer aux simulations qui visent à vérifier les calculs des provisions dans l'outil IT.

Statistique, économétrie, analyse financière, Ecole d'ingénieur, université