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Analyste quantitatif H/F
- 17 octobre
- Ile-de-France
- Stage
Vous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour la recherche quantitative ? Alors postulez !
Vous effectuerez votre stage au sein de la ligne métier Global Markets Division qui est la Direction des marchés de capitaux de CACIB couvrant les activités suivantes : Trading, Vente, Origination obligataire, Titrisation, et Coverage des Institutions Financières.
Elle offre à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins et une forte présence en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
La recherche quantitative au sein de GMD est en charge du développement des outils de valorisation de valorisation et de calculs des risques pour les activités de marché gérées par GMD.
Dans le cadre du pricing de produits dérivés, la calibration du modèle exotique est une étape essentielle permettant à la fois:
D'assurer un prix cohérent avec les différents instruments de marché,
De déduire une couverture adaptée au produit.
Le but de ce stage est d'étudier, à l'aide de techniques de réseaux de neurones, les instruments optimaux de calibration
- ceux permettant de minimiser la volatilité du P&L du produit couvert, au sein de modèles exotiques de taux.
Un premier cas d'usage sera les produits multi-annulables sur swap ("Bermudan Swaption") dans le cadre d'un framework de modélisation Heath-Jarrow-Morton.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : UX, UI design
Vous effectuerez votre stage au sein de la ligne métier Global Markets Division qui est la Direction des marchés de capitaux de CACIB couvrant les activités suivantes : Trading, Vente, Origination obligataire, Titrisation, et Coverage des Institutions Financières.
Elle offre à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins et une forte présence en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.
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Dans le cadre du pricing de produits dérivés, la calibration du modèle exotique est une étape essentielle permettant à la fois:
D'assurer un prix cohérent avec les différents instruments de marché,
De déduire une couverture adaptée au produit.
Le but de ce stage est d'étudier, à l'aide de techniques de réseaux de neurones, les instruments optimaux de calibration
- ceux permettant de minimiser la volatilité du P&L du produit couvert, au sein de modèles exotiques de taux.
Un premier cas d'usage sera les produits multi-annulables sur swap ("Bermudan Swaption") dans le cadre d'un framework de modélisation Heath-Jarrow-Morton.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : UX, UI design
