Analyste quantitatif H/F

  • 27 septembre
  • Ile-de-France
  • CDI
Crédit Agricole CIB
La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.
Son domaine d?intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez l?équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille et aurez pour mission de :
- participer à la conception du système d?information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism en interaction forte avec l?équipe Early Detection de RPC SCS.

- prototyper des indicateurs et mesures permettant une identification précoce du risque de crédit

- implémenter les indicateurs et mesures développés dans une Librairie de calcul en production (sous Python) et assurer la maintenance dans le temps

- Piloter / participer à des projets transverses au sein de RPC ou de CACIB relatifs au développement de nouveaux usages de la donnée externe

- participer à différents projets d?innovation internes à la Banque ou externes (collaboration avec des start-up).

plus de 3 ans d?expérience en tant qu?analyste quantitatif sur le risque de crédit ou sur un poste ayant permis d?être confronté aux deux visions quantitative et qualitative (analyse financière) du risque de crédit.

Vous disposez d?une expérience démontrée de développement d?indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning ?) et d?une réelle appétence pour les développements en langage orienté objet.

Par ailleurs, une bonne connaissance des risques de crédit de la banque (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou d?analyse financière serait appréciée

Ecole d?ingénieur / Ecole de commerce / IEP / Master 2 avec idéalement une spécialisation en finance.