Actuaire non vie confirmée H/F

  • 05 October
  • Ile-de-France
  • CDI
Groupama
En intégrant la Direction Actuariat Groupe de Groupama, vous accompagner 25 filiales françaises et internationales dans les travaux de provisionnement et d'évaluation des risques de souscription, ainsi que dans la mise en œuvre du modèle interne partiel non-vie utilisé par le Groupe pour calculer son exigence de capital.

Vous intervenez sur les missions suivantes :

- Calibrage des risques, paramétrage de la réassurance et réalisation des simulations stochastiques,
- Analyse des résultats, remonté des alertes sur les variations observées ou l'adéquation de la modélisation et proposition des mesures correctrices,
- Documentation des méthodologies, les résultats et les processus de calcul,
- Mise en œuvre des tests de validation appropriés, y compris les tests réglementaires d'attribution des pertes et profits, stress tests et reverse stress tests,
- Réalisation des tests d'utilisation du modèle, dans le cadre de l'allocation du capital par ligne métier ou de l'optimisation des structures de réassurance,
- Identification, spécification et mise en œuvre des évolutions souhaitables ou nécessaires de la modélisation,
- Revue régulière des outils de modélisation et des bases de données, en vue de renforcer l'efficacité et la sécurité des processus de calcul,
- Participation aux autres processus de calcul récurrents de la formule standard, en lien étroit avec les entités du Groupe, et contribuez à l'alimentation des 3 piliers de Solvabilité 2.

Actuaire diplômé ou de formation supérieure en mathématiques et statistiques, vous possédez une première expérience de 3 à 6 ans dans un cabinet de conseil ou au sein d'une Direction Technique, Actuariat ou Risque d'une compagnie d'assurance.
Vous avez également eu l'occasion d'intervenir sur des missions en non-vie dans le cadre de Solvency 2.
Vous possédez une bonne connaissance en modèle interne non-vie, ainsi que du fonctionnement de la réassurance.
Vous maîtrisez les outils standards (notamment Excel/VBA et SAS) et, idéalement, avez une connaissance de ResQ (WillisTowersWatson) et d'une plateforme de simulation (Risk Explorer, Igloo, Remetrica).
Vous êtes reconnu(e) pour votre solide sens de l'organisation, votre rigueur scientifique et votre sens critique.
Enfin, l'aisance relationnelle et la pédagogie vous caractérisent.
Anglais courant.