Actuaire modèle interne solvabilité 2 H/F

  • 12 July
  • Ile-de-France
  • CDI
Groupama
En intégrant la Direction Actuariat Groupe de Groupama, vous participez à la mise en œuvre du modèle interne partiel non-vie utilisé par le Groupe et à l'évaluation des risques CAT en formule standard pour calculer son exigence de capital.
Vous intervenez sur les missions suivantes :
- Calibrage des risques, paramétrage de la réassurance et réalisation des simulations stochastiques,
- Modélisation du risque de réserve et validation des modèles sous-jacents,
- Analyse des résultats, remontée des alertes sur les variations observées ou l'adéquation de la modélisation et proposition des mesures correctrices,
- Documentation des méthodologies, des résultats et des processus de calcul,
- Mise en œuvre des tests de validation appropriés, y compris les tests réglementaires d'attribution des pertes et profits, stress tests et reverse stress tests,
- Réalisation des tests d'utilisation du modèle, dans le cadre de l'allocation du capital par ligne métier ou de l'optimisation des structures de réassurance,
- Identification, spécification et mise en œuvre des évolutions souhaitables ou nécessaires de la modélisation,
- Revue régulière des outils de modélisation et des bases de données, en vue de renforcer l'efficacité et la sécurité des processus de calcul,
- Participation aux autres processus de calcul récurrents de la formule standard, en lien étroit avec les entités du Groupe, et contribuez à l'alimentation des 3 piliers de Solvabilité 2.

Actuaire diplômé ou de formation supérieure en mathématiques et statistiques, vous possédez une première expérience de 3 à 6 ans dans un cabinet de conseil ou au sein d'une Direction Technique, Actuariat ou Risque d'une
compagnie d'assurance.
Vous avez également eu l'occasion d'intervenir sur des missions en non-vie dans le cadre de Solvabilité 2.
Vous possédez une bonne connaissance en modèle interne non-vie, ainsi que du fonctionnement de la réassurance.
Vous maîtrisez les outils standards (notamment Excel/VBA et R) et, idéalement, avez une connaissance de ResQ (WillisTowersWatson) et d'une plateforme de simulation (Risk Explorer, Igloo, Remetrica).
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre solide sens de l'organisation, votre rigueur scientifique, votre sens critique et la fiabilité de vos productions.
Enfin, l'aisance relationnelle et la pédagogie vous caractérisent.